兴业证券---海外文献推荐系列之一

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投资要点

      西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，我们在平日的工作中，常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也正促使我们通过大量的材料阅读，去粗取精，将我们认为最有价值的海外文献呈现在您的面前！为了保证品质，我们的文献推荐系列报告将以双周形式推出，每期推荐 1~3 篇不等的优秀文章。

 本期的三篇文献涵盖了阿尔法因子挖掘、CTA 策略及文本分析等不同领域。第一篇报告利用一个全新的专利权数据库构建了创新效率因子，是阿尔法因子挖掘的一次尝试；第二篇则系统梳理了影响商品期货溢价的各类指标，是近三十年来对期货定价因子研究的集大成者；而第三篇报告则聚焦于文本情绪分析在量化投资领域的应用，论证了相关因子对多因子量化模型的重要意义。

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关键词：兴业证券 西学东渐 量化投资 量化模型 科学技术

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