多元线性回归模型的可决系数怎么求？？（急！！）

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用Eviews软件计算多元线性模型的可决系数R-squared是怎么求的？

在回归表中，如果RSS, β^i 和Sβ^i 已知，则求可决系数R2的公式是什么样的？

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关键词：多元线性回归模型 线性回归模型 多元线性回归 可决系数 回归模型 模型 软件

主要看dw值，呵呵。如果你不是搞纯计量理论研究，没必要对某些计算过程搞得太清楚，软件都固化好了，其实只要知道大概，搞清楚怎样分析结果就好了。

1# rayen0306

ls说的方法我理解了，可是如附件中所示，表中R2该怎么求？？

根据S.D. dependent var=(SST/(T-1))^0.5
可以求出SST吧
RSS也是知道的啊
所以R2就求出来了啊

5# 蓝色
感谢ls的，应该是TSS 吧

由于S.D dependent var= sqrt（TSS/(n-1)), n 为观测点个数
所以，TSS=(n-1) *(S.D dependent var)^2

哪位知道调整后的可决系数和F统计量关系怎么推出来的？？

找本书看下就知道了。汗

我也学习了~~

看了这里的论坛还是很有用啊，，，我会算所有的数据了，哈哈，开心