关于格兰杰因果检验和脉冲响应函数

到底谁的答案是真的，头晕

遇到了同样的问题，我的模型格兰杰检验结果表明，不存在格兰杰因果关系，能否继续做脉冲响应分析呢？

同意报纸的说法，变量间只有存在因果关系，其一方的变化才能引起另一方的变化，这是脉冲响应函数的意义，所以没有因果关系的两个变量其脉冲响应的结果也是不可靠的。

单个变量的格兰杰因果检验未通过，但联合的检验通过了，能做联合的全部变量的脉冲响应分析吗

melania 发表于 2015-4-9 08:58
单个变量的格兰杰因果检验未通过，但联合的检验通过了，能做联合的全部变量的脉冲响应分析吗

• 我也是单个变量的格兰杰因果检验未通过，但联合检验通过了，做出来的脉冲发散，不知道怎么解决
  

平稳变量之间出现这种情况怎么办，平稳变量不适用协整分析吧？

VAR模型作为非结构性模型，默认的前提是，内生变量之间存在交互的动态影响。所以，只要经济意义上说得通，而且VAR模型稳定（即相反的特征方程不存在单位根），进行脉冲响应就没有问题。

jinghua0126 发表于 2014-6-3 11:51
遇到了同样的问题，我的模型格兰杰检验结果表明，不存在格兰杰因果关系，能否继续做脉冲响应分析呢？

互为因果还是没有因果？前者可以，后者无不要做。

walyx 发表于 2015-10-8 11:22
平稳变量之间出现这种情况怎么办，平稳变量不适用协整分析吧？

没有必要做协整，因为协整是单整序列之间的关系。VAR模型可以，而且经典的VAR方法只适用于平稳变量（后来证明协整变量也可），当然可以进行脉冲效应和方差分解

jinyuguo 发表于 2015-10-8 16:56
互为因果还是没有因果？前者可以，后者无不要做。

谢谢！我的结果显示没有因果关系，那就不能再进一步分析了。