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[学习资料] 自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund [推广有奖]

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自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund


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3.保险公司与养老基金.ppt
4.共同基金与对冲基金.ppt
5.金融产品.ppt
Cho6 交易员如何让操作风险.ppt
Cho7 利率风险.ppt
Cho8 var风险.ppt
Chog 波动率.ppt
ch10相关系数与Copula函数.ppt
Ch11银行管理条约新巴塞尔协议和偿付能力法案.ppt
ch14违约风险.ppt
VaR模型的计算方法.pptx
市场风险VaR模型的构建计算.ppt
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沙发
happy_287422301(未真实交易用户) 在职认证  发表于 2021-3-11 23:12:52
感谢分享！
藤椅
Fu-pear(未真实交易用户) 在职认证  发表于 2021-5-7 08:28:07
正需要这个。。。
感谢分享
板凳
leeyaya(未真实交易用户) 在职认证  发表于 2022-11-6 11:17:35 来自手机
Tiger-like 发表于 2020-5-23 17:56
自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund
请问课件有没有中国金融数据的分析，谢谢！
报纸
hutuderen(未真实交易用户) 发表于 2022-11-16 10:34:30
这么贵，有抢钱的嫌疑
地板
2023Hua(未真实交易用户) 在职认证  发表于 2022-11-27 08:37:53
很香的。。。。。。。。
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