stata回归加入行业和年度之后不显著

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本来在1%水平上是显著的，然后控制了行业和年度变量不显著，我接下来应该怎么做呢?<br>
我想的是:第一，加控制变量。看看是不是遗漏了变量。<br>
第二，重新收集一遍数据。<br>
有没有大神指点我一下<br>
小白真的很菜

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关键词：Stata tata 控制变量 接下来 有没有

标准误应选取聚类标准误或稳健型标准误，再做尝试，不然得出的显著性意义不大

单单真可爱 发表于 2020-5-28 21:29
本来在1%水平上是显著的，然后控制了行业和年度变量不显著，我接下来应该怎么做呢?<br>
我想的是:第一， ...

应该是多重共线性的缘故吧。<br>
因为行业时间的信息含量比较多，容易和许多变量产生相关性。

石器时代的大菠萝 发表于 2020-5-29 05:51
应该是多重共线性的缘故吧。
因为行业时间的信息含量比较多，容易和许多变量产生相关性。

是的 我用vif命令 发现有的行业vif高达13、16，那请问大神我接下来应该怎么做呢。是删掉这些共线性高的行业吗

frostt2 发表于 2020-5-29 01:00
标准误应选取聚类标准误或稳健型标准误，再做尝试，不然得出的显著性意义不大

感谢您的回复  我robust一下 发现p值为10点多，那我接下来应该怎么操作呢

单单真可爱 发表于 2020-5-29 09:16
感谢您的回复  我robust一下 发现p值为10点多，那我接下来应该怎么操作呢

因为p值不存在10点多的情形，所以我也不清楚你在说什么，还是查资料吧，这些问题并非几句话就能搞定的。

石器时代的大菠萝 发表于 2020-5-29 10:24
因为p值不存在10点多的情形，所以我也不清楚你在说什么，还是查资料吧，这些问题并非几句话就能搞定的。

我说错了 是0.1多 谢谢您的回复！

想请教一下楼主问题解决了吗？我在处理数据的时候也遇到了这样的问题，想问一下楼主最后是怎么处理的，万分感谢。