！！从概率角度分析，任意行情下单，30点止损100点止盈，长期下盈率是多大？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

！！从概率角度分析，任意行情下单，30点止损100点止盈，长期下盈率是多大？公式及理由？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：行情 角度 概率 下单

用蒙特卡洛仿真吧，先建立一个服从维纳过程的运动方程，然后进行蒙特卡洛仿真，根据仿真结果计算价格到达-30点和+100点的次数，感觉应该是这样。凭个人直觉，长期来看应该是亏损的吧。最好是请教高手，替你给出结果，哈哈。 1# freefishs

楼主，看你好像在搞外汇交易啊，我们可以交流一下心得啊b] 1# freefishs

stop-loss and stop-gain is not used for enhancing performance, it's more on risk management side.

哪能这么简单就得到结论。。。

根据Shannon的交易系统，长期内应该是盈利的。但是这个长期会很长（可以哪一组数据做一个模拟），而且交易成本在系统内没有计算在内。

亏的概率大

亏吧，看过一个交易，好像是一次盈利要弥补5次亏损

算上交易成本，假设目标价格运动服从维纳过程，长期来看肯定亏损
可以用蒙特卡罗模拟实验

这个可用改进的保本策略实行，但也不一定一定能达你的目标，当最何种策略都要实证或验证才行。历史模拟取决于当时实际行情，代表性未必强。未来模拟取决于你用的漂移率及波动率，这两个参数的估计是非常重的，先找到合适方法确定这两个参数，然后可以用很多策略去计算你的目标，最后选用符合你的原则与风格的策略