如何用eviews做VaR回测检验

求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道eviews怎么做，毕业论文急需。大佬救命

Kupiec 提出了零假设 P^*=P 的似然比率概率。在零假设条件下，统计量 LR 服从自由度为 1 的𝑥2分布。LR 统计量在 95%的置信水平下，临界值为 3.841；在 99%的置信水平下，临界值为 6.635。
分布  模型  置信水平 最大值  最小值   均值    标准差  失败天数 失败率（%） LR 统计量
正态 GARCH 95%    11.6325 1.2177  4.3778  1.7552      39         3.6689         4.3519

如上所示，回测检验。求大佬救命

4344234204 发表于 2020-6-5 14:27
求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道 ...

呜呜你做出来了吗 我现在也面临这个难题

4344234204 发表于 2020-6-5 14:27
求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道 ...

同学，俺现在想向您学习这个咋弄，还有怎么计算garch模型下var的值

4344234204 发表于 2020-6-5 14:27
求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道 ...

同求，计算完garch怎么和var结合呀？

4344234204 发表于 2020-6-5 14:27
求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道 ...

加一加一<br>

请问楼里的朋友会了吗？求具体步骤

的榴莲牛奶 发表于 2021-4-23 16:49
呜呜你做出来了吗 我现在也面临这个难题

我的论文最后放弃这块了(&gt;﹏&lt;)

用excel就能计算[size=1.1em]Kupiec检验的LR统计量

p：异常值的概率，p=1-c;

N：异常值的个数；

T：样本数量

LR值<3.841就行