求助，关于累积超额收益率（CAR）的计算方法！~

helgela 发表于 2010-12-17 20:38
第二种显然更可取 更严谨，指数收益率仅仅是市场收益率的一个代理变量 不代表股票的预期收益率 AR应是股票实 ...

请问CAPM与Fama-French3因素具体是什么区别？两者计算的一样吗？在数据库中查到的风险因子是指什么？

诚毅勤朴 发表于 2010-10-15 23:12
我做presentation时就做的是事件研究法。应用第二种。向你推荐几本书。《金融研究必备 方法论大全》和《金融 ...

谢谢推荐！

我想知道预期收益率的计算，用的是窗口期的数据来回归计算的系数吗？

看这方面的文献有一段时间了，越深入了解，越觉得不明白，好头痛

xieqinghua 发表于 2010-12-15 12:21
各位大侠好，请问有什么方法比较简单的整理累计CAR,因为事件的时间不同，这样整理数据的话如果个个整理太麻 ...

您好，请问您解决了吗?我也遇到了同样的问题？看到的话烦请回复

weivying 发表于 2014-10-30 19:22
我想知道预期收益率的计算，用的是窗口期的数据来回归计算的系数吗？

预期报酬率好像是用估计期的数据跑模型的~