为什么用EViews每次对同一个时间序列做的ADF检验结果都不一样？

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第一次的结果：
Null Hypothesis: RESID_B has a unit root   
Exogenous: None   
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)   
   
                                                                  t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -1.006147  0.2743
Test critical values:       1% level            -2.653401
                                       5% level           -1.953858
                                     10% level           -1.609571
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(RESID_B)   
Method: Least Squares   
Date: 07/10/10   Time: 19:42   
Sample (adjusted): 1982 2008   
Included observations: 27 after adjustments   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
RESID_B(-1) -0.143240 0.142365 -1.006147 0.3248
D(RESID_B(-1)) -0.432671 0.195250 -2.215980 0.0369
D(RESID_B(-2)) -0.432156 0.171238 -2.523720 0.0190
D(RESID_B(-3)) -0.503142 0.160303 -3.138701 0.0046
   
R-squared 0.454390     Mean dependent var  -515.5667
Adjusted R-squared 0.383223     S.D. dependent var  21807.11
S.E. of regression 17126.24     Akaike info criterion  22.47056
Sum squared resid 6.75E+09     Schwarz criterion  22.66254
Log likelihood -299.3526     Durbin-Watson stat  1.953005
   

第二次的结果：
Null Hypothesis: RESID_B has a unit root   
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)   
   
                                                                  t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.067368  0.0034
Test critical values:           1% level         -2.644302
                                          5% level         -1.952473
                                        10% level         -1.610211
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(RESID_B)   
Method: Least Squares   
Date: 07/10/10   Time: 20:23   
Sample (adjusted): 1979 2008   
Included observations: 30 after adjustments   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
RESID_B(-1) -0.492944 0.160706 -3.067368 0.0046
   
R-squared 0.244897     Mean dependent var  182.1733
Adjusted R-squared 0.244897     S.D. dependent var  19778.21
S.E. of regression 17186.60     Akaike info criterion  22.37441
Sum squared resid 8.57E+09     Schwarz criterion  22.42112
Log likelihood -334.6162     Durbin-Watson stat  2.387599

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关键词：EVIEWS Views Eview ADF检验 时间序列 critical values

楼主提供的信息量太少，无法判断

2# ggwang 谢谢，好象每次检验都是随机生成不同的检验式。不知道是为什么？

每次计算的滞后阶数都不同，计算结果肯定有变化。

版主的说法是对的，可是如果是同一数据的话按照Eviews的最优判定滞后阶数不应该有差别，估计楼主的resid_B序列是通过某种方式生成的，因此每次检验序列应该是变化的，建议楼主每次检验前仔细检验下数据是否一致，或者copy出来到Excel上对照是是否完全一致

5# qingqing840322 谢谢，数据是有问题，可能是我操作错误所致。另外，请教一个问题：当我点击“单位根检验”菜单时，显示“RESID not allowed. Generate another series equal to RESID.”是什么意思？

Eviews规定不能对系统自动生成的RESID对单位根检验，可以生成另外一个序列，把RESID复制过去再做单位要检验

滞后阶数通过AIC和SC最小的原则去判断。

7# crystaling 真不愧是高人，点出了问题所在，万分感谢。

问：另外，请教一个问题：当我点击“单位根检验”菜单时，显示“RESID not allowed. Generate another series equal to RESID.”是什么意思？
答：Eviews规定不能对系统自动生成的RESID对单位根检验，可以生成另外一个序列，把RESID复制过去再做单位要检验

楼上的，你太厉害了 感谢啊