文章中跑MIDAS为什么都只总结预测结果？

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毕业论文是关于混频模型的运用，看了很多关于MIDAS模型和MF-VAR的外文文献发现他们都只总结了预测结果（MSE、rMSPE等的结果），都没有谈到关于回归系数的结果及其显著性。所以MIDAS方程中的系数显著性啥的都不重要吗？另外，滞后阶数K的确定是按照信息准则还是将MIDAS回归之后看哪个K下的MSE最小来确定呢？
谢谢！

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关键词：MIDAS MID Das 滞后阶数 外文文献 混频数据模型 混频数据 混频回归 混频向量自回归

你的代码可以给我看一下吗？
模型对比的重点是在不同模型的精度，并不追求模型具体怎么写，MIDAS在预测方面有较好的效果，所以对比模型看 MSF（forcast'）E等几个MSE，此时的模型对比不再主要看 AIC SC 值，可少量参考。
模型对比上看都是 MSE。

楼主！！我的毕业论文也是做混频模型的，能请教你一个问题吗？
混频里的最优权重函数是怎么确定的？是有代码直接能求出最优权重函数还是要一个个试，根据模型的预测精度反推最优权重啊

董小俊 发表于 2020-7-9 12:53
你的代码可以给我看一下吗？
模型对比的重点是在不同模型的精度，并不追求模型具体怎么写，MIDAS在预测方面 ...

你好，能请教你一个问题吗？
混频里的最优权重函数是怎么确定的？是有代码直接能求出最优权重函数还是要一个个试，根据模型的预测精度反推最优权重啊