如何用stata命令求变量a滚动三期的方差。部分数据如下

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     年份       变量a
b     01        7
b     02        9  
b     03        8
c     01         6
c      02         5
c      03         7
d      01        11
d      02         9
d      03         8

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关键词：stata命令 Stata 部分数据 tata 如何用

b c d是三家公司

会成功的 发表于 2020-6-20 14:59
年份       变量a
b     01        7
b     02        9

bys id (year) : gen a1 = a[_n-1]
bys id (year) : gen a2 = a[_n+1]
egen a_sd3 = rowsd(a a1 a2)
gen a_d3 = a_sd3^2
drop a1 a2
stata代码计算
a_d3就是滚动三期的方差
因为每一个id也就是你的公司只有三期数据，滚动第一期和最后一期计算的时候会有“.”的数据，计算sd的时候不计入但分母仍是除以（n-1）即 3-1=2。
当前数据下，第二期的数据是最全的，只需要这种情况下的方差计算可以用下面代码：
bys id :egen sd_a =sd(a)
gen d_a = sd_a^2

DΘstinyじò 发表于 2020-6-20 20:23
bys id (year) : gen a1 = a[_n-1]
bys id (year) : gen a2 = a[_n+1]
egen a_sd3 = rowsd(a a1 a2)

明白了，非常感谢~