关于方差聚类（cluster）和工具变量的选择

在回归分析中，常常需要计算聚类（cluster）后的方差，那么在什么情况下需要进行方差聚类？这种情况一般用哪些变量的方差来做聚类呢？另外，我们选择工具变量时，一般会要求工具变量只能通过内生解释变量影响被解释变量，而不能直接影响被解释变量，这个性质有什么特别的含义呢？哪位能帮忙解释一下~~~

工具变量解决内生性问题，不能直接影响被解释变量

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luohang11 发表于 2020-6-23 09:14
工具变量解决内生性问题，不能直接影响被解释变量

是不是说如果工具变量直接影响被解释变量，而回归模型中有没有考虑进去，就会造成遗漏变量的问题，从而导致内生性？