有没有大神告诉我,我这个计量经济学论文的实证分析部分有没有做完。时间序列,格兰杰因果检验全都否定。ADF检验结果较好,P检验结果较好。是可以直接输出模型了吗?大概步骤如下:
*描述性统计
*对时间序列进行定义
*多元回归(可能存在伪回归)
*进一步进行实证检验
*不考虑时间序列性进行回归分析(可能存在伪回归)
*对时间序列进行定义
*作图看变量之间的线性关系
*得出结论:X1 X2 X3与GINI有显著的线性关系
*进行单位根检验EG-ADF检验
*进行差分
*X1进行一阶和二阶差分
*X2进行一阶差分
*X3进行一阶差分
*X4进行一阶差分
*X5进行一阶差分
*PP检验(可能和上边检验结果存在差别)
*X1一阶差分
*X1二阶差分
*X2一阶差分
*X3一阶差分
*X4一阶差分
*X5一阶差分
*由上边的两种检验可知:X1需要二阶差分才能达到平稳;X2 X3 X4 X5需要一阶差分才能达到平稳
*再次回归分析
*估计上步回归得到的残差系列
*残差序列的时间趋势图
*对残差序列进行ADF检验,看是否平稳(无时间趋势)
*存在协整关系
*开始进行G检验
*确定滞后阶数
*选择4阶为最优滞后阶数(可能存在重叠但遗漏较少)
*确定协整秩
*看星号确定最佳阶数确定协整关系;可以构建模型
*通过EG-ADF检验构建出协整模型
*构建协整模型(滞后阶数、协整秩)
*(协整关系而非因果关系。可决系数R-sq;卡方值chi2;P值)
*结果非常显著(先写在等号一边=0,再变形,结果就在下表)
*格兰杰因果关系检验
*(看二者是否有因果关系,并进行显著性检验)
*(格兰杰因果关系并不是实际变量之间的关系,虽然没有达到预期结果,但不影响实际研究发现的变量对GINI的影响)