[急问] 想请教一下STATE-SPACE的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小弟目前有900天(t) 每天n笔(每天的n都不同)的观测值
主要的方程如下

|R1|    |1 P1 Q1 S1|    |x1|
|R2|    |1 P2 Q2 S2|    |x2|
|.   | =  |. . . .            | *  |    |
|.   |     |. . . .            |     |x3|           输出方程
|.   |     |. . . .            |     |    |
|Rn| t  |1 Pn Qn Sn| t   |x4| t


|x1|    |φ1  0  0   0  | |x1|
|x2| = | 0  φ2 0   0 |*|x2|                        状态方程
|x3|    | 0   0 φ3  0 |  |x3|
|x4| t  | 0   0  0  φ4|  |x4|  t-1

其实R是利率
主要想利用可观察到的R、P、Q、S
来估计出每天的x1、x2、x3、x4
最后配适出每天的殖利率曲线

小弟想请问板上朋友们
因为我每个t时的观察值数目都不一样
有没有什么软体可以跑类似我这种问题呢?
之前试过EVIEWS 但似乎只可以用普通时间序列资料

而小弟比较常用MATLAB
参考官网上的手册
他主要用的是pem或n4sid这两个指令
或是利用System Identification Toolbox里面的GUI
但研究好久还是看不懂她一开始说的
n — Model order or the number of poles (size of the A matrix).

nk — One or more input delays.
要怎么跟我的问题结合......

而且我每个t时的观察值数目都不一样
也不清楚该怎么把data import到他的GUI中
让他可以利用每天的观察值估计出每天的x1~x4

以上想请有经验的版友帮忙解惑一下>"<
真的是万分感激！ ！ ！
教授想利用STATE-SPACE看看这样配殖利率曲线行不行得通
结果叫刚接触这东西不久的小弟过两天给他看
晕~~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：State Space SPAC ATE PAC 请教