楼主: kazunari1990
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[面板数据求助] T=10,N=27可以做PVAR模型吗? [推广有奖]

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如题,原本是T=11,N=27的面板数据,由于单位根检验后,所有数据做了一阶差分处理,第一年的数据没了,所以变成了T=10,N=27,请问这种情况下可以做PVAR模型吗?
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关键词:VAR模型 AR模型 PVaR PVA VaR

沙发
2032517629 发表于 2020-7-8 01:47:56 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
很难,估计结果也不好,N太大了,估计滞后阶数争取做到一阶都很好了

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藤椅
kazunari1990 发表于 2020-7-8 11:07:12 |只看作者 |坛友微信交流群
2032517629 发表于 2020-7-8 01:47
很难,估计结果也不好,N太大了,估计滞后阶数争取做到一阶都很好了
那如果我用面板数据模型做回归,加一个面板格兰杰因果检验上去,是否可行?我一开始是用的面板数据模型,但是想体现因果关系,才想到PVAR的。

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板凳
考研啊成功 学生认证  发表于 2022-3-8 10:30:54 |只看作者 |坛友微信交流群
加上一个脉冲图做动态机制分析也行。

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报纸
17854177561 发表于 2022-3-22 20:52:45 |只看作者 |坛友微信交流群
可以,我做过

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