T=10，N=27可以做PVAR模型吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，原本是T=11，N=27的面板数据，由于单位根检验后，所有数据做了一阶差分处理，第一年的数据没了，所以变成了T=10，N=27，请问这种情况下可以做PVAR模型吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 PVaR PVA VaR

很难，估计结果也不好，N太大了，估计滞后阶数争取做到一阶都很好了

2032517629 发表于 2020-7-8 01:47
很难，估计结果也不好，N太大了，估计滞后阶数争取做到一阶都很好了

那如果我用面板数据模型做回归，加一个面板格兰杰因果检验上去，是否可行？我一开始是用的面板数据模型，但是想体现因果关系，才想到PVAR的。

加上一个脉冲图做动态机制分析也行。

可以，我做过