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连老师：

1、在“ Stata 常用命令中 BS 标准误的设定”988行左右的位置，m是啥意思呢，记得您后来比较3中方法的估计量时，m又变成mm，这是为什么呢？mtitle(`m')是啥意思呢，是不是用来表示显著性的？

  *-- 面板数据模型
      use invest2.dta, clear
      xtreg market invest stock, fe
        est store fe
      xtreg market invest stock, fe vce(bs, nodots reps(200) seed(135))
        est store fe_bs
    * 结果比较  
      local m fe fe_bs
      esttab `m', mtitle(`m')
2、在例子：大小规模公司的成长机会中，在系数比较时，您说chow假设更强，所以Bootstrapping方法更好，那chow Test的假设是什么呢？

3、 Bootstrapping要求样本是random sample ，但是比如我要研究中小企业和大企业负债结构的影响因素时，想证明是否要分开建模，这时我的样本是全部上市公司，即采用了总体样本，这个时候用Bootstrapping可以么？我之所以想用Bootstrapping是想分开建模后用LR比较两个模型的整体拟合水平是否一样，但是由于两个模型中样本容量不同（大公司1000多家，小公司300多家），所以要Bootstrapping一下。请问您，如果这种方法合理，那么怎么程序实现LR的Bootstrapping比较呢，est store **这条命令肯定是不行了。。。。

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关键词：Bootstrap Bootstra boots boot 问题汇总 汇总 Bootstrap

viking1111 发表于 2010-8-10 21:45
连老师：

1、在“ Stata 常用命令中 BS 标准误的设定”988行左右的位置，m是啥意思呢，记得您后来比较3中方法的估计量时，m又变成mm，这是为什么呢？mtitle(`m')是啥意思呢，是不是用来表示显著性的？
A: m 是暂元的名称，可以根据自己的喜好随意命名。因此，你可以使用 m，亦可使用 gg，等等。
local m "m1 m2 m3" 表示，我把 m1, m2, m3 三个回归结果存储于暂元 m 中，而 mtitle(`m') 则等价于 mtitle(m1 m2 m3) 意思是在 esttab 呈现的结果中，三个模型的标题是 m1, m2, m3。

  *-- 面板数据模型
      use invest2.dta, clear
      xtreg market invest stock, fe
        est store fe
      xtreg market invest stock, fe vce(bs, nodots reps(200) seed(135))
        est store fe_bs
    * 结果比较  
      local m fe fe_bs
      esttab `m', mtitle(`m')

2、在例子：大小规模公司的成长机会中，在系数比较时，您说chow假设更强，所以Bootstrapping方法更好，那chow Test的假设是什么呢？
A: 这篇文中提及了 Chow test 的假设条件，你可以看一下。当然，你也可以看一下 Chow 先生的原文。
Toyoda, T., 1974, Use of the Chow test under heteroscedasticity, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 42 (3): 601-608.


3、 Bootstrapping要求样本是random sample ，但是比如我要研究中小企业和大企业负债结构的影响因素时，想证明是否要分开建模，这时我的样本是全部上市公司，即采用了总体样本，这个时候用Bootstrapping可以么？我之所以想用Bootstrapping是想分开建模后用LR比较两个模型的整体拟合水平是否一样，但是由于两个模型中样本容量不同（大公司1000多家，小公司300多家），所以要Bootstrapping一下。请问您，如果这种方法合理，那么怎么程序实现LR的Bootstrapping比较呢，est store **这条命令肯定是不行了。。。。
A: 若假设大公司和小公司拟合程度相同，则可以将两组样本混合起来，随机抽样，进而把两组样本的 R2 之差作为一个新的统计量，比较这个统计量与 0 是否存在显著差异。请参考如下两篇文章。虽然他们比较的是两组估计系数是否存在显著差异，但原理是相似的。
连玉君, 程建, 2007, 投资-现金流敏感性:融资约束还是代理成本?, 财经研究, (02): 36-45.
Cleary, S., 1999, The Relationship between Firm Investment and Financial Status, Journal of Finance, 54 (2): 673-692.