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楼主: 辛怡

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面板数据几问 [推广有奖]

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楼主

辛怡 发表于 2010-8-18 15:02:00 |AI写论文

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顺便请教，面板数据，两个变量，一个平稳，一个不平稳，是不是把不平稳的差分后和平稳的做VAR模型，还是两个都差分后做

对于平稳性检验，是用原始数据还是取对数后的数据

stata面板VAR程序，谁有啊，谢谢啦，

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关键词：面板数据 STATA面板 Stata VAR模型平稳性检验数据面板

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沙发

mdjack 发表于 2010-8-18 17:30:55

我也不会，同问。

藤椅

辛怡 发表于 2010-8-19 09:39:33

请教请教请教啊

板凳

辛怡 发表于 2010-8-19 21:27:48

请教请教请教请教

报纸

fenix0122 发表于 2010-8-21 01:54:55

有一些文献，对面板数据的分析前都没有做unit root test。
对于time series小而cross section大的数据 unit root test 是没有必要的。Baltagi, 2008, Econometric analysis of panel data 12章。
我个人认为觉得如果T不是特别大，是可以不做unit root test的。
如果差分一定要做的话，我觉得要两个都做，否则做出的东西没有啥意义吧？