楼主: ALModel
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请教一个关于VAR model的问题 [推广有奖]

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ALModel 发表于 2006-5-13 15:50:00 |AI写论文

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一个向量自回归模型VAR(1)中假定有3个变量,x,y,z,理论上的模型是:
x(t)=c1+a11*x(t-1)+a12*y(t-1)+a13*z(t-1)
y(t)=c2+a21*x(t-1)+a22*y(t-1)+a23*z(t-1)
z(t)=c3+a31*x(t-1)+a32*y(t-1)+a33*z(t-1)
如果发现模型的参数很不理想,可以可以直接假定有些参数为0,分别估计各个方程,形成如下的简单形状之类的啊?help····
x(t)=d1+b11*x(t-1)+b13*z(t-1)
y(t)=d2+b22*y(t-1)+b23*z(t-1)
z(t)=d3+b33*z(t-1)

(事实上,Kouwenberg, Roy在一文Scenario generation and stochastic programming models for asset liability management中正是上述那种处理方式,但是好像现有的教科书上并没有这样的谈论,希望大家提出一点意见)

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关键词:model mode del Mod ODE 请教 VaR model

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hotcoffee 发表于4楼  查看完整内容

所谓的near-var 就是 解释变量的长度可以不一样

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沙发
nazikhan 发表于 2006-5-13 21:40:00
You are talking about Near VAR. please check about haow near VAR is estimated.

藤椅
asdfgh 发表于 2006-5-13 23:16:00

What is Near VAR?

板凳
hotcoffee 发表于 2006-5-14 11:51:00

所谓的near-var 就是

解释变量的长度可以不一样

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鱼说:“我时时刻刻把眼睁开是为了在你身边不舍离开。

报纸
snaillx 发表于 2007-7-9 22:03:00
有没有介绍near-Var的书呢?

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