面板协整检验如何看结果，xtwest?

要根据滞后期选定的不同报告一组检验结果，建议用eviews做方便一些。

Westerlund（2007）构造了四个统计量，两个组统计量Gt和Ga，两个面板统计量Pt和Pa。组统计量说明在允许面板异质性的条件下存在协整关系，原假设为H0：no cointegeration, for at least one i；面板统计量Pt和Pa是在考虑面板同质性的条件下检验是否存在协整关系，原假设为H0：no cointegeration, for all i。在一些情况下，会出现两个组统计量中有一个不能拒绝原假设的现象，对此Westerlund认为也是可以的。大多数情况下两个面板统计量的检验结果基本是一致的。还有，如果大家查看相关文献，谨防受到某人发表在《统计研究》、《国际经贸探索》等上文章的误导！

学习了

caiyin 发表于 2012-8-24 22:27
Westerlund（2007）构造了四个统计量，两个组统计量Gt和Ga，两个面板统计量Pt和Pa。组统计量说明在允许面板 ...

您好，我想问下您，面板协整的滞后阶数是如何判断的呢？用aic么？那么命令是如何的呢？谢谢啦

zhizihuakai 发表于 2012-12-16 12:45
您好，我想问下您，面板协整的滞后阶数是如何判断的呢？用aic么？那么命令是如何的呢？谢谢啦

是的，而且你可以指定其他的判定标准。

请问为什么我在做xtwest时出现这个提示啊~missing values in state  not allowed，我检查了数据没有问题的啊~求帮忙

ys860505 发表于 2012-3-23 00:32
正在做面板协整检验，结果发现出现相同的问题，我Results for H0: no cointegration
With 16 series and ...

您好，请问您在做xtwest检验的时候，那个lags（1）是怎么得来的，如何操作，请指点，非常感谢！

ipony 发表于 2013-4-4 23:40
您好，请问您在做xtwest检验的时候，那个lags（1）是怎么得来的，如何操作，请指点，非常感谢！

同问，滞后阶数如何确定啊~~~

natureoutput 发表于 2011-2-16 21:35
无法拒绝原假设，表明不存在协整，直接回归是错误的。只是有一点不明白，你为什么对28个序列进行检验？（Wi ...

这也是我不明白的，求指教。
我的是with 568 series and 1 covariate..
自变量一共有10个，，，
数据一共有6年~每年568个~~
是哪儿出问题了么，，？？
这个协整要怎么做呢？

natureoutput 发表于 2011-2-16 21:35
无法拒绝原假设，表明不存在协整，直接回归是错误的。只是有一点不明白，你为什么对28个序列进行检验？（Wi ...

28个序列表示ID里面有28个，比如28个省