结构化VAR模型(SVAR)如何确定滞后阶数？

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望大家不吝指教！

SVAR的滞后阶数是否就沿用约简式VAR的滞后阶数？

如果是这样，我看到有个模糊的标准：“年度数据1-2阶；季度数据4-5阶；月度数据12-13阶”，
我的问题是：
对于季度数据，约简式VAR通过LR、FPE 、AIC 、SC、HQ一致选择为2阶，那此时选择2阶还是4阶？
对于年度数据，约简式VAR通过LR、FPE 、AIC 、SC、HQ一致选择为3阶，那此时选择3阶还是2阶？

因为滞后阶数选取不同，对后来脉冲响应函数(impulse response function)的分析结果产生很大影响，所以向大家请教~！

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关键词：确定滞后阶数 VAR模型 SVAR 滞后阶数 AR模型 SVAR 滞后阶数

这个标准，谁说？在哪本书上见到的？

这个帖子的五楼：http://www.pinggu.org/bbs/thread-794124-1-1.html
这个标准也不是绝对的，但季度数据选4阶，月度数据选12阶，是有实际意义的，对于年度数据我就搞不清楚了。
2# j_w_x9299

年度数据选4阶以上的有不少，国外关于经常项目的文献还有var(5)的

tryshy 发表于 2010-9-2 16:55
这个帖子的五楼：http://www.pinggu.org/bbs/thread-794124-1-1.html
这个标准也不是绝对的，但季度数据选 ...

我就问你，你选季度滞后四阶， 你还能估计参数吗？
高铁梅的书上写的很清楚，
滞后12阶，如果VAR和SVAR还能做出来，小弟真是佩服
季节调整那一关你都过了