[问答] 请教高手关于用eviews做garch模型的几个问题 [推广有奖]

11楼

ruudy 发表于 2011-8-15 12:10:02

albert2011 发表于 2011-8-9 20:35
请问我想得到同时得到较为准确的均值方程。ARMA不显著，但感觉拟合效果还行。我直接做GARCH方程的均值方程 ...

不要凭感觉。光用OLS估计均值方程的话，一个看参数是不是显著，第二个看R平方；如果做GARCH模型的话，评判的标准：一个看参数是不是显著，第二个看AIC。这两个标准不一样。只要有条件异方差性，就能做GARCH模型

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