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关键词：hull 金融机构 风险管理 hul 电子版 求助 风险管理 金融机构 hull

co-ask....

有中文版的电子版不？

Hull还有这本书的啊  也向弄来看看

这本书不错 目前中英文电子版都没找到 同求

willow1650 发表于 2011-9-29 23:09
这本书不错 目前中英文电子版都没找到 同求

你好，请问你会做书上97页作业题6.15吗？

Freelin30 发表于 2011-11-5 11:54
你好，请问你会做书上97页作业题6.15吗？

不能用泰勒展开式求？

willow1650 发表于 2011-11-5 14:39
不能用泰勒展开式求？

不太会做呢，你能不能帮我列个式啊？

Freelin30 发表于 2011-11-5 16:22
不太会做呢，你能不能帮我列个式啊？

就是93页下面那个式子啊

willow1650 发表于 2011-11-6 00:33
就是93页下面那个式子啊

这位姐姐，帮我做做这几个题目咯：
1.        投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，试分别计算资产组合的预期收益和方差是多少？
2.        一个Delta中性的交易组合的Gamma及Vega分别为50和25，请解释当标的资产价格下降3美元以及波动率增加4%时，交易组合的价格变化是多少？
3.        一年复利2次的5%利率，在以下复利机制下所对应的利率为多少？（1）一年复利1次(2) 每月复利1次；（3）连续复利。
4.        假定股票价格在过去连续15周的价格为30.2、32.0、31.1、30.1、30.2、30.3、30.6、33.0、32.9、33.0、33.5、33.5、33.7、33.5、33.2，则股票价格的波动率是多少？
5.        假定黄金价格在昨天收盘价格为300美元。其波动率为每天1.3%，今天黄金价格收盘价格为298美元。请采用以下模型来更新波动率；（1）EWMA，其中λ=0.94；（2）GARCH（1，1）模型，其中α=0.04、ω=0.000002、β=0.94。
6.        请采用1988年《新巴塞尔协议》来计算某商业银行所持有的资本金，这家银行同另一个家银行之间有以下合约（无净额结算协定）：（1）一个期限为2年的远期外汇合约，合约市价为200万美元，合约要求银行以5000万美元买入某数量外币；（2）一个期限为6个月的期权长头寸，期权标的资产为S&P500,面值为2000万美元，当前价格为400万美元；（3）一个期限为2年的商品石油互换合约，面值为3000万美元，当前市价为-500万美元。引入净额结算合约会对以上计算产生什么影响？
7.        假定某交易组合每天的价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为200万美元。则:（1）一天展望期的97.5%VaR为多少？（2）5天展望期的97.5%为多少？（3）5天展望期99%VAR为多少？
能做几个就几个，不胜感激！！！