[其他] [讨论]期权定价问题的偏微分方程数值解 [推广有奖]

21楼

abel1000 发表于 2006-7-5 11:56:00

你又认识几个研究衍生产品的呢？

我只不过在读这方向的研究生罢了，真的不敢说认识很多高手，希望您能指点一二啊！

谢谢

22楼

js_301 发表于 2006-7-9 21:58:00

随机模拟的数值是采用随机漫步原理，采用偏微分是不幸的，你可以用线形算法，推出Y=X1+X2+U+∮罗列出{X1 0 0 0 0

0 X2 0 0 0

0 0 U 0 0

0 0 0 ∮ 0}= VAR {变量}U + ∮{残差} + 市场偏向值

[em01]

23楼

wqh0601 发表于 2006-10-19 12:18:00

都不知道扯到哪里去了你们.

24楼

xh19fz 发表于 2011-8-21 01:06:01

美式期权定价,B-S模型中的偏微分方程的解,利用隐式有限差分法解的话,有自由边界问题,真的好难噢.姜礼尚写得是理论原理,很容易懂,但实际编程不简单哦.

25楼

tianwk 发表于 2019-2-28 17:07:44

thanks

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