建立模型的疑问

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DINGQI~~~~~~~~~~~~~~~

根据个人经验，你想完全自己建一个模型是不可能的。你能做的有两种，一，做实证，选一个模型运用或发展，比如CAPM或者ATP（这个可能不是你的宏观模型，sorry）。例如CAPM是考虑单一因素的模型，你换替换参数，说明这两个参数之间的关系式可以用CAPM理论解释的，或者不能，如果不能，你认为为什么不能。ATP是多因素模型，你通过增减参数，可以分析，那个参数的相关性更高。这样。

第二种，做理论，例如做链接，从CAPM推到到APT，说明其实不用争那个好了，这两个是一样的，要么不能推过去，说明原因。或者比如模型一有多个假设，而模型二假设较少，但是和模型一所属区域不一定相同，试图有模型二解释模型一。比如最近有篇有极值理论更新VAR模型的，就是这样做的。

所以你首先做的，是选择模型，把模型研究透，你做实证，只要选好了模型，程序就有了，参数去test就好，不过你要先确定，你数据能找到多少。数据一般很折磨。之后无非是些检验，一共就那么3，4个能用的。

我对研究宏观经济的模型不是太熟悉。不过建模无非就是线性关系非线性关系。 不知道你是什么水平，如果本科，那选择线性关系，用简单的模型就够了，或者一个OLS就好了，不用很难。嗯

模型，模型，除了用什么模型意外，其他都不用多想，定量分析的步骤是固定的，到时候自然水到渠成。

怕回答的不太明确，再补充一点。

一般都是用同一模型做不同参数的。就像我说的一里面那样；你可以用同一个参数做多个模型，这就是比较模型差别，有点类似于二里面。但是这样偏理论，一般弱化对empirical部分的解释，你当让也可以都强调，但是对一篇文章来说，会觉得内容太多了。

你说的拟合度就是test，t-test什么什么的~~基本的一共就3、4个，还有使用标准。所以就那样，当然有升级版的。我没太研究过，如果你定了模型，读相关文献，可以看下别人用的什么test，直接拿过来用就可以了，没什么好说的。

多多指点！~~~~~~~

这个想法是可行的，至于具体的需要哪些因素，那就要看数据来源和因素量化的方便了，不过这个问题的题目很大，建议先从小的方面着手，多参考一些文章吧……呵呵