stata命令求解惑

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根据理论，我做了如下假设的回归方程，想要估计方程系数，但是对于怎么使用stata命令有点迷惑

回归方程如下：
        y=a+b1*E1*x+b2*(1-E1)*x,条件是：当y>x时，E1=1；当y<x时，E1=0


在stata中想估计这该系数b1和b2，我应该如何书写命令？
按我的想法是只能先把x分成两部分x1，x2，一部分是小于y，一部分是大于y的，再当做两个变量做回归，那怎么实现？
或者有没有更简单的方法？

谢谢各位

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关键词：stata命令 Stata tata 回归方程 命令 Stata 解惑

是不是要考虑 非线性问题

申晨 发表于 2010-9-13 09:24
是不是要考虑 非线性问题

谢谢，您能具体说说吗

clear
set seed 123456789
set obs 1000
gen x = 5*invnorm(uniform())
gen u =   invnorm(uniform())
gen y = 1 + x + u
gen d=y>x
table d

gen d1=d
gen d2=1-d1

gen x1=d1*x
gen x2=d2*x

reg  y x1 x2

随便模拟的数据，程序结果如下


. clear

. set seed 123456789

. set obs 1000
obs was 0, now 1000

. gen x = 5*invnorm(uniform())

. gen u =   invnorm(uniform())

. gen y = 1 + x + u

. gen d=y>x

. table d

----------------------
        d |      Freq.
----------+-----------
        0 |        156
        1 |        844
----------------------

.
. gen d1=d

. gen d2=1-d1

.
. gen x1=d1*x

. gen x2=d2*x

.
. reg  y x1 x2

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    1000
-------------+------------------------------           F(  2,   997) =12762.53
       Model |  25150.5031     2  12575.2516           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  982.369613   997   .98532559           R-squared     =  0.9624
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9623
       Total |  26132.8727   999  26.1590318           Root MSE      =  .99264

------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x1 |   .9986494   .0069737   143.20   0.000     .9849646    1.012334
          x2 |     1.0133   .0143129    70.80   0.000     .9852135    1.041387
       _cons |   1.017752   .0314014    32.41   0.000     .9561319    1.079373
------------------------------------------------------------------------------

谢谢版主热心解答