求助：关于残差自相关以及之后的协整和ECM问题

玄霄应该是南开的。。

玄霄 发表于 2010-9-13 16:06
楼主您好
用两步法检验协整的时候，可以不去考虑这个方程是否有自相关。
你可以直接对协整方程的残差进行 ...

您好， 我想向您请教个问题。假如我在协整方程中加入ARMA来增大WD值，来克服自相关问题，那么做ECM时，要把协整中的ARMA项也加进去吗？我加入后，做出来的ECM项通不过T检验，那该怎么办才好呢？另外，有时候做ECM时，ECM系数能通过检验，但其他的系数都通不过检验，那又该如何是好？谢谢您了。

我同学联系到了张晓峒教授和赵卫亚教授，他们说的跟你的是一致的，不管协整方程是否存在自相关，直接对协整方程的残差检验。若是后面的分析中用到协整方程进行分析的话，则需要对协整方程进行调整，使之通过检验。

kedafeifei 发表于 2013-3-16 15:53
您好， 我想向您请教个问题。假如我在协整方程中加入ARMA来增大WD值，来克服自相关问题，那么做ECM时，要 ...

你好，请问你的问题解决了吗

Emy已注册 发表于 2012-2-7 22:35
不知道你想明白没有，建立误差修正模型只需要修正自相关后的模型的系数，用来建立ECM序列，不需要考虑差分A ...

在eviews中又该如何操作呢？？？

学习啦

受教了

kedafeifei 发表于 2013-3-16 15:53
您好， 我想向您请教个问题。假如我在协整方程中加入ARMA来增大WD值，来克服自相关问题，那么做ECM时，要 ...

我也遇到这个问题了。亲你解决了吗？

同问啊，误差修正模型用的就是两步法做的，可是第一步协整回归，残差存在明显的自相关，但通过了平稳性检验。两个原序列都是AR（1），误差修正模型没加滞后项但通过了LM检验，不懂啊！论文急用

太感谢楼主的这个帖子了，解决了我一模一样的困惑[em23]~