求助：关于残差自相关以及之后的协整和ECM问题

(版主原谅我重复发帖，等不来高人，加点悬赏再发一次吧，有不合规的地方，请及时提醒）
我现在纠结于以下两个方面的问题：
第一，我知道用最小二乘法估计的回归，如果残差自相关，那么OLS估计的系数都可能会有问题
第二，在用EG两步法做双变量的协整时，第一步假设我验证了两个时间序列都是一阶单整，那么我直接用OLS做回归，然后检验残差的平稳性就是了
问题出来了，两步法的第一步用OLS得出的回归，他的残差平稳是平稳，但是有很强的一阶自相关性，我的样本很大，上千，但是无论用DW，Q统计量，LM等方法都是得出自相关的结果，这时怎么办？
我查了高铁梅的书，还有古扎拉地的计量经济学，似乎在用两步法检验协整的时候，这地方根本就没考虑这个残差自相关，为什么？
我又查了网上关于协整的各种论文，有在这个地方考虑自相关的，它们引入了滞后项来消除这个自相关，并且用分布滞后模型来作为稳定的协整关系式，然后做误差修正模型，这样的流程对吗？当然，还有些论文在这里也没有考虑残差自相关的。
是不是我在原理的理解上出了什么差错？已经毕业了，没人可问，只好在这里找高手帮忙，多谢！在线等

楼主您好
用两步法检验协整的时候，可以不去考虑这个方程是否有自相关。
你可以直接对协整方程的残差进行检验的。
当然因为你第二步还要用到协整方程进行误差修正模型的分析，则需要对协整方程进行调整，使之通过自相关等的检验，比如你查到文献中提到的分布滞后或添加AR(1)项等。

祝你好运！
欢迎来人大经济论坛交流与探讨！

不是吧。。。悬赏了也没人来。。。难道悬赏太少。。。

谢谢斑竹，来晚了，当时等了两天没人回答，就自己找答案去了，最后也得到你说的这个结果，现在看你一说，又确定了一次，多谢多谢

啦啦啦啦啦啦的

2# 玄霄
在添加了AR(1)后，自相关解决了，接下来的误差修正模型需要再考虑上面的AR（1）吗，也就是说用不用对AR（1）进行差分？

doreen0000 发表于 2011-5-25 19:21
2# 玄霄  
在添加了AR(1)后，自相关解决了，接下来的误差修正模型需要再考虑上面的AR（1）吗，也就是说用 ...

不知道你想明白没有，建立误差修正模型只需要修正自相关后的模型的系数，用来建立ECM序列，不需要考虑差分AR的问题

那就是说，如果只进行协整检验，就不用管他。如果想建立误差修正模型，还得对原来的协整回归方程进行广义差分了？

自己查书。
楼主可否分享几篇你看过的关于协整的文献？谢谢了！

楼主可否分享几篇你看过的关于协整的文献？谢谢了！