stata 做event study

蓝色 发表于 2010-10-26 07:45
程序是没有问题的。
我用他提供的部分数据都能运行出来的。

版主，在普林斯顿大学提供的这个事件研究法程序中，这句话什么意思呢？
/* for multiple event dates, use: egen id = group(group_id) */
它的这个案例好像是用的循环次数N究竟应该是 id = group(group_id) ，最大的id数；还是id = group(group_id) 后最大的id数哇？ forvalues i=1(1) N { /*note: replace N with the highest value of id */

最大的id的数字
id是1到最大的一个数

蓝色 发表于 2012-8-27 13:14
最大的id的数字
id是1到最大的一个数

i谢谢
d有两种算法：
一是id = group(company_id) ，
二是id = group(group_id)
应该用哪一个呢？两个有什么区别呢？
作者是这么备注的 /* for multiple event dates, use: egen id = group(group_id) */ ，但他用的是id = group(company_id)

蓝色 发表于 2010-10-26 07:45
程序是没有问题的。
我用他提供的部分数据都能运行出来的。

请教一下，我也在搞这个event study，请问一下子princeton的data preparation 里面的stockdata那个文档里面应该是什么格式啊？因为只是看到他说的要有一个eventdates文档和stockdata文档，可是看不到里面数据是什么格式。stockdata文档里的date，return和market return是只放event day的数据还是连estimation period的所有数据都要放进去？纠结了好久啊，我用它的命令每次都run不出来。

你下载人家的数据文件
http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.html


看看人家的数据格式就可以了

Using example dataAlternatively, you may try the commands in our event studies example using our sample data set.  There are two data sets: one called eventdates, that contain event information, and the other called stockdata.  The events, in this example, are merger announcement dates for 2007 obtained from SDC Platinum.  The stock return data for 2007 were obtained from CRSP daily stock.
The computer you are using Stata needs to be connected to the internet for this download to work.  Please be patient with the download.  You can see a counter on the bottom of Stata window which shows how much percent of the file has been downloaded.  Once you finish the download, save the data on your computer or where you have write permission, like thesis folder in your H drive.  Make sure that you have enough space in your drive to save these data files.

set memory 200m

use http://dss.princeton.edu/sampleData/eventdates.dta  /* about 11k */
save H:/thesis/eventdates

use http://dss.princeton.edu/sampleData/stockdata.dta, clear  /* about 90m */
save H:/thesis/stockdata

15楼的蓝色版主，谢谢你，一直在找这个数据。太谢谢了。

蓝色 发表于 2010-10-26 07:45
程序是没有问题的。
我用他提供的部分数据都能运行出来的。

您好，我在运行该命令的时候出现错误：insufficient observations r(2001); 请问如何解决呢？ 谢谢！

我在跑循环的时候，也遇到了跟17楼一样的问题，求高手指教！

我目前跑该条命令，说语句错误，不知道是什么问题？

蓝色 发表于 2010-10-26 07:45
程序是没有问题的。
我用他提供的部分数据都能运行出来的。
看下面蓝色字体部分

能不能分享下普林斯顿提供的数据，我不懂stock data那个表要怎么列？急求。。