中国经济周期分析及预测

这篇文章发表还在LZ你之前哦。
人家只不过做的不是GDP而已。

只要分享研究成果就是欢迎的，
但谦虚谨慎还是必须的，何况LZ文章没有正式发表，尚未得到学术认可 。
至于FORTRAN语言不知道是否也是有现成的程序，因为傅立叶变换也是会经常用到的工具。

20# zhaojumping
谢谢指导，更要感谢你上传的这篇论文。
我一直怀疑中国gdp波动中存在的18年周期可能就是房地产周期，但是不敢肯定。你上传的这篇论文中“随后Hoyt研究了美国芝加哥100余年来的土地价值、租金与房地产市场交易活动状况，认为芝加哥房地产市场存在着18年的周期。”这段描述让我肯定了我的判断。
据分析，美国gdp和日本gdp都存在18年的周期波动，看来都应该是房地产业造成的。这也说明房地产业对gdp的影响是很大的。
关于随机冲击和随机趋势，几乎在每一种模型中都被视为随机因素或干扰因素，当数据较多时对模型影响很小。小波算法可以分析，但因为不具重复性，没有实际价值。

不过，你上传的那篇论文中对房地产周期的分析结果我却不敢苟同。
据那篇论文所述，“因此1987~2009年的我国房地产市场存在着2年的房地产周期主周期和6.7年的次周期，即在一个时间相对较长、波动相对较缓的朱格拉周期内，有若干个时间相对较短、波动相对剧烈的基钦周期存在”。
然而，我对论文中提供的1987-2009年中国房地产指数的分析结果表明，2年和6.7年都不是明显的周期波动，较明显的波动周期为12.5年和17.2年，详见周期图谱。

我这篇论文没有发表的原因是目前我不再从事经济相关工作，又不想掏版面费。

一般认为库茨涅茨周期就是房地产周期，一般就是15-25年左右，所以如果说上述数据计算的结果是12.5年和17.2年的话，倒是符合基本理论。至于计算结果的不同，一是可能由于程序不同，文章用的是MATLAB，LZ用的是FORTRAN，也可能原始的程序包有差异。二是文章先用主成分分析生成了一个指标，不是原始数据。三是不是到是谁算错了，反正我曾向文章作者要过数据和程序，人家没给，LZ你也不肯给，这就谁都说不清了。
这与这种分析方法吧，咋说呢，现在不是主流了，不知道啥原因。

另外，发文章为啥要掏版面费，CSSCI里不收版面费的很多。何不投一下《南方经济》？文章不发表就发臭。

据我所知，目前流行的时间序列分析方法只能分析简单的周期波动，对多周期复合波动几乎是无效。我的程序是经过改动的，10余年来我还没发现第二个人采用同样算法。
谁的算法更正确我不好说，但我对自己的算法还是充满信心的。现实情况正像你所说，15-25年才更符合房地产周期。建筑行业似乎不应该有更短的周期存在，除非都是豆腐渣工程，如果说是中国特色那就不必争辩了。

再次谢谢你的指引，《南方经济》我会关注的。你先生博学多识，很适合做编辑哈，呵呵。

符合周期存在的理论基础是什么？为什么原来几种周期的计算方法现在会逐渐被遗忘并被取代？是发展的太完善了还是有什么致命缺陷（无论是技术上还是理论上）
编辑咱干不了，到是没事喜欢给编辑找点麻烦。