分组回归系数比较——费舍尔组合检验结果解读

各位不懂得可以去知网看看连玉君老师的文章《融资约束与流动性管理行为》、《如何检验分组回归后的组间系数差异?》

请问楼主，抽样次数reps怎么决定呢？

yylyyl- 发表于 2021-1-30 20:48
请问楼主，抽样次数reps怎么决定呢？

刚学统计一年半：意见意见酌情看看就行

yylyyl- 发表于 2021-1-30 20:48
请问楼主，抽样次数reps怎么决定呢？

1.有老师说是抽80%

mxn2019 发表于 2021-1-30 21:43
1.有老师说是抽80%

看连老师那篇文章是说1000-5000，如果观测值达到两万多，楼主说的80%不就是要抽一万六千多次

想请教一下，这个费舍尔组合检验的结果怎么导出来的呢

感谢楼主po的正确方法！！收获良多

我仔细看了看！正确解法中两个汇报表格的 black_1分组的系数和样本量均不一致？ 请问楼主知道原因吗？
我理解的是两个分组的系数等信息应该是不变的，只是表2的最后能够同时输出分组回归系数检验的p值结果

dakaein 发表于 2021-11-23 18:07
我仔细看了看！正确解法中两个汇报表格的 black_1分组的系数和样本量均不一致？ 请问楼主知道原因吗？
我 ...

抱歉，久不看论坛。       我再看了自己写的，我现在也不清楚原因是什么。 您可以试试用同样的数据做一遍，看看问题在哪里。

dakaein 发表于 2021-11-23 18:07
我仔细看了看！正确解法中两个汇报表格的 black_1分组的系数和样本量均不一致？ 请问楼主知道原因吗？
我 ...

命令第一行是我引用的数据   在stata数据库中，您直接输入相同命令就可以。   另外连玉君老师团队似乎后来有说到这个方法的弊端和提出相应的解决办法，您可以去搜一下。