楼主: 丙丙匠
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想请问一下GARCH模型中均值方程显著，但方差方程不显著是什么原因呢？该怎么操作？ [推广有奖]

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丙丙匠 发表于 2020-7-22 22:31:08 |AI写论文

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 是什么原因 怎么操作

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冰枫冷羽 发表于2楼  查看完整内容

你说反了吧？看你的方程应该是GARCH-M模型，收益率方程中的波动率前面的系数不显著，说明波动率不会对收益率产生影响
沙发
冰枫冷羽 发表于 2020-7-26 02:47:20
你说反了吧？看你的方程应该是GARCH-M模型，收益率方程中的波动率前面的系数不显著，说明波动率不会对收益率产生影响
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