求教copulafit

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请教各位高手一个问题：matlab里的copulafit是用极大似然估计参数的吧。我现在用copulafit集成了两组数据，参数已经估计出来了，现在想查看copulafit里产生的极大似然估计值，不知道怎么看。
说得更具体点就是我想用极大似然估计值用在AIC里来选择最优copula函数。
求教，谢谢！

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关键词：copulafit Copula opula fit 极大似然估计 求教 copulafit

建议采Patton_copula_toolbox,
可以直接得到*negative* LL.
而copulafit则需修改程序,
我改为copulafit1.m,得到的nll当然
与Patton_copula_toolbox相同.
楼主若需要我再上传.
两者比较如下:
%%%%%%%%%
load stockreturns
x = stocks(:,1);
y = stocks(:,2);
u = ksdensity(x,x,'function','cdf');
v = ksdensity(y,y,'function','cdf');
options = statset('copulafit');
lowerBnd = options.TolBnd;

%%%%% 'Clayton'
theta0 = 1;
lower = 0.0001;
[kappa2,LL2] = fmincon('claytonCL',theta0,[],[],[],[],lower,[],[],options,[u,v])
%  kappa2 =    1.3979, LL2 = -25.1516
[alphaHat,nll]=copulafit1('Clayton', [u v])
%  alphaHat =  1.3979, nll = -25.1516

%%%%% 'Frank'
[ kappa5 LL5] = fmincon('frankCL',theta0,[],[],[],[],lower,[],[],options,[u,v])
%  kappa5 =    6.2835  LL5 = -34.1131
[alphaHat,nll]=copulafit1('Frank', [u v])
%  alphaHat =  6.2835  nll = -34.1131

%%%%% 'Gumbel'
[ kappa6 LL6] = fmincon('gumbelCL',theta0,[],[],[],[],lower,[],[],options,[u,v])
%  kappa6 =    2.0826, LL6 =  -35.5635
[alphaHat,nll]=copulafit1('Gumbel', [u v])
%  alphaHat =  2.0826, nll =  -35.5635

我这里有一个现成的copulafit函数，是Matlab的M文件，功能良好！

你可以修改copulafit('Gaussian',U)的那段程序吗？我看源程序里似乎没有计算其极大似然估计值，所以我也不知道怎么修改。

kappa1 = corrcoef12(norminv(u),norminv(v))
%kappa1 =    0.7221
LL1 = NormalCopula_CL(kappa1,[u,v])
%   LL1 =    -36.7976

RHOHAT = copulafit('Gaussian',[u,v])
%RHOHAT =1.0000    0.7221
%        0.7221    1.0000
x = norminv(u,0,1);
y = norminv(v,0,1);
theta=RhoHat(1,2)
CL = -1*(2*(1-theta^2))^(-1)*(x.^2+y.^2-2*theta*x.*y);
CL = CL + 0.5*(x.^2+y.^2);  
CL = sum(CL) - size(x,1)/2*log(1-theta^2);
nll = -CL
% nll = -36.7976

Patton_copula_toolbox
http://econ.duke.edu/~ap172/code.html

谢谢你，终于做出来了，这次写毕业论文用到matlab，我是现学的，所以很多都不太懂，真的很感谢你。

epoh 发表于 2010-10-6 08:17
建议采Patton_copula_toolbox,
可以直接得到*negative* LL.
而copulafit则需修改程序,

您好!　那个　copulafit1　能传上来看看吗?　我也很迷惑

taohui04 发表于 2012-4-1 13:50
您好!　那个　copulafit1　能传上来看看吗?　我也很迷惑

抱歉,时间久了,文件已被我清除

epoh 发表于 2012-4-1 18:38
抱歉,时间久了,文件已被我清除

您好 有没有完整的copula例子    我 现在就是不知道怎么检验? 好郁闷

taohui04 发表于 2012-4-2 02:46
您好 有没有完整的copula例子    我 现在就是不知道怎么检验? 好郁闷

那你就安装Dynamic Copula Toolbox 3.0
跑一下CopulaToolboxTutorial就清楚了