建构指数的问题

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各位好，我想要利用周数据 做每只股票的周收益率对当周市场收益率以及滞后1 一4 周的市场收益率进行回归
数据已经有了 但是运算出来的R2_δ4及R2 我运行不出结果.......

希望可以有人帮忙解答 感恩

1. gen δ4_rmt = L_Rm+ L2_Rm + L3_Rm + L4_Rm
   
2. bys stkcd year week: asreg Ri Rm δ4_rmt  , fitted
   
3. gen R2_δ4=_R2
   
4. drop _*
   
5. 
   
6. bys stkcd year week: asreg Ri Rm  , fitted
   
7. gen R2=_R2
   
8. drop _*
   
9. 
   
10. gen D1=1-R2_δ4/R2
    
11. 
    
12. winsor2 D1,replace

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关键词：replace winsor2 fitted winsor stkcd