例如要估计FIGARCH模型,参数一般的范围应该是负无穷到正无穷,但是如果这样,用好多软件估计参数就不显著了。这样的模型就不能用了吧。
如果把某些参数限制在某些范围内,这个FIGARCH估计出来就很好了,参数显著了,异方差也消除了。
那我可以不可以这样做呢?
楼主: cy_xiaoxiao
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[学科前沿] 分整类GARCH类模型对参数进行范围限制可以吗? |
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