两个时间序列，一个平稳，另一个不平稳，且二者不协整，它们的回归是否是伪回归？

chowyoung 讲的非常好！

不能建立回归模型

实际上，这连“伪回归”都谈不上。你可以试试，肯定通不过显著性检验。

学习了

chowyoung 发表于 2010-11-17 18:49
不可以进行回归，因为对于时间序列来说，分两种情况：（1）两者都稳定，可以直接进行回归；（2）两者都为非 ...

您好，请问您说的“两者都稳定”是指原序列么？如果一个变量一阶差分后平稳能和另一个原序列平稳的变量进行回归分析么？ 打扰了，谢谢。

一个不平稳怎么回归啊？

mmmmmimosa 发表于 2015-6-4 07:04
您好，请问您说的“两者都稳定”是指原序列么？如果一个变量一阶差分后平稳能和另一个原序列平稳的变量进 ...

两者都平稳是指原序列  
也遇到这样的问题，实际操作中就很难满足计量中的假设  还没找到处理办法

wzb1320 发表于 2015-6-24 18:59
两者都平稳是指原序列  
也遇到这样的问题，实际操作中就很难满足计量中的假设  还没找到处理办法

谢谢你

chowyoung 发表于 2010-11-17 18:49
不可以进行回归，因为对于时间序列来说，分两种情况：（1）两者都稳定，可以直接进行回归；（2）两者都为非 ...

还是有个问题。一个平稳一个不平稳。不平稳的那个一阶单整。但是平稳的那个也可以再一阶差分平稳。这样情况下会有伪回归吗？