[统计软件] 想问下TVP-VAR和TVP-VAR-SV两者的代码有什么区别吗？ [推广有奖]

11楼

heric221

发表于 2022-5-31 17:50:04

chow393 发表于 2020-10-13 09:58
请问楼主弄清楚了嘛？这两个模型倒是是不是一样的？

论坛上说的TVP-VAR其实就是TVP-VAR-SV模型或者SV-TVP-VAR模型。
其实TVP-VAR模型和TVP-VAR-SV模型还是有区别的。

加关注串个门加好友发消息 1关注 0粉丝本科生苦恼的小猴子当前离线阅读权限 255 威望 0 级论坛币 218 个通用积分 0 学术水平 0 点热心指数 0 点信用等级 0 点经验 238 点帖子 16 精华 0 在线时间 223 小时注册时间 2019-1-15 最后登录 2022-8-11 雷达卡	12楼苦恼的小猴子发表于 2022-6-8 16:07:53 提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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13楼

heric221

发表于 2022-6-8 21:09:37

苦恼的小猴子发表于 2022-6-8 16:07
TVP-VAR和TVP-SV-VAR的全称都是Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression， ...

扰动项协方差矩阵为什么要随机波动呢？扰动项协方差矩阵一定要随机波动吗？
我只说TVP-VAR-SV的扰动项协方差矩阵是随机波动的。
TVP-VAR-SV用的都是Bayes法，而TVP-VAR可以不用Bayes法。

14楼

heric221

发表于 2022-6-8 21:17:33

苦恼的小猴子发表于 2022-6-8 16:07
TVP-VAR和TVP-SV-VAR的全称都是Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression， ...

TVP-VAR Time varying structural VAR with stochastic volatility
TVP-VAR Time varying structural VAR without stochastic volatility

TVP-VAR Time varying structural VAR without stochastic volatility可以用Bayes法估计，也可以不用Bayes法估计。