这个模型整个是怎么操作回归的?是分两步:主回归得到系数贝塔1和2,再用所得系数跟z再回归一次,还是一次性回归,直接把z乘到主回归里?
文章是Same Financial Development yet Different Economic Growth-why?-Chung-Hua Shen and Chien-Chiang Lee另外,有没有类似方法的文献:变系数回归得到一个系数的时间序列或截面,然后再用所得系数作为因变量或自变量,加上其他控制变量再跟别的变量回归?这个是不是类似交乘项的效果?这种操作是一种可行的范式吗?