[问答] 格兰杰因果关系检验是不是一定需要序列是平稳的？高手急救！ [推广有奖]

11楼

limbble 发表于 2014-3-28 16:38:32

ALexOasis 发表于 2014-1-13 01:23
这篇论文只是设两个变量为平稳，但并没有说不平稳的不能做granger检验

大哥，具体是怎么样？可以用不平稳直接做不？求解答，谢谢啊！

12楼

ALexOasis 发表于 2014-4-8 19:09:10

limbble 发表于 2014-3-28 16:38
大哥，具体是怎么样？可以用不平稳直接做不？求解答，谢谢啊！

协整可以做

13楼

lengmocanyao 发表于 2015-3-17 19:28:30

如果两个序列都是平稳的，那么可以直接做格兰杰检验。
如果两个序列是不平稳的，那么需要做协整检验，如果二者存在协整关系，即同阶单整且回归残差是平稳序列，那么可以对两个序列取差分后做格兰杰检验。

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