格兰杰因果关系检验是不是一定需要序列是平稳的？高手急救！

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查了一些资料，有人说，格兰杰因果关系检验的前提是必须平稳，有人说可以不平稳，只要非平稳同阶单整就可以了？到底哪种说法正确啊？最近看计量经济学（我以前不是学经济的，学的是机械）发现很多东西都有争论，不知道相信哪种说法，真的很困惑！！

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关键词：格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 格兰杰因果 因果关系 序列 高手 格兰杰 因果关系 急救

在线等，大家可怜可怜我这只菜鸟吧

只要非平稳同阶单整就可以了！

3# shenrenjun 太感谢你了，最近忙论文忙头都晕了@—@

两个变量之间 要求是平稳的  至于两个变量以上 大家对序列是否平稳是有争论的！

请问：是哪本书里说格兰杰因果关系检验的前提是必须平稳？能指明相关书籍吗？由于相关理论比较前沿、新颖，对于多变量协整检验、格兰杰因果关系检验、VAR模型的建立等等，是否要求时间序列变量必须是平稳的，或者必须是同阶单整的，还存在较多的争议。哪位朋友能提供国外权威的相关论述？谢谢。

shando 发表于 2010-11-30 21:39
请问：是哪本书里说格兰杰因果关系检验的前提是必须平稳？能指明相关书籍吗？由于相关理论比较前沿、新颖， ...

古扎拉蒂的计量经济学基础就说了，可我看到好多论文对非平稳的序列直接做格兰杰因果检验

lijie01 发表于 2013-5-5 12:52
古扎拉蒂的计量经济学基础就说了，可我看到好多论文对非平稳的序列直接做格兰杰因果检验

，格兰杰的原文。

coofy21cn 发表于 2013-5-9 10:41
，格兰杰的原文。

这篇论文只是设两个变量为平稳，但并没有说不平稳的不能做granger检验

coofy21cn 发表于 2013-5-9 10:41
，格兰杰的原文。

这篇论文只是设两个变量为平稳，但并没有说不平稳的不能做granger检验