为什么呢？平稳序列自相关分析显示随机序列，求解答！！

有高手教教我吗？DLgAt的均值为0.061201，0检验P=5.5%.因为自相关协相关系数都不显著，p、q我都不知道怎么取了，就是做不了ARMA（p、q）模型？
没有办法瞎整了，得到：
DLgA=0.061201+εt
我觉得肯定不对。。。
下表是DLgA的相关分析图：
其中DLgA=D(LgA)
LgA=log(A)
logA不平稳，DLgA平稳，单根分析P小于5%。
原本是打算做ARIMA（p,d,q）模型的。。。
请赐教啊！！

真心求教。。。身边没有人会啊。。。学经济的朋友没有好好学。。。

ermutuxia 发表于 2011-1-14 09:37
纯随机序列（白噪音序列）是属于平稳时间序列的。

这还能用来建ARMA模型吗？

白噪音就属于没有任何规律的时间序列，应该不适合做ARMA模型。