非平穩序列 單根檢定的問題

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請問一下

如果x為非平穩

進行差分

差分後 eviews表顯示 length lag ：3

但我想要有數據和圖型出來

所以我要建立序列

現在我有個疑問

我是只要要對x做一階差分就可以了嗎

series dx=d(x)

還是我必需要作

1.series dx=d(x)

2.dx1=dx(-3)呢

麻煩大家指導一下

謝謝~

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关键词：Series length EVIEWS Serie Eview 序列

你只要做一阶差分即可，lag length=3只是意味着unit root的innovation存在序列相关。

那如果我作出一階差分後平穩

所新增出來序列dx=d(x)資料

可以拿dx=d(x)資料 直接跑共整合

還是拿原始資料跑共整合呢

麻煩指導一下

謝謝




2# cbqywl

共整合是cointegration？要用原始的单位根序列做cointegration

恩 共整合就是cointegration

1.所以差分的目的是為了

看是否要作共整合分析

所以只要拿原始資料作共整合分析

不必拿差分後的資料作共整合分析嗎？


2.請問一下假設我共有四個變數 分別：A I(0)     B I(1)    C I(1)    D I(0)

二個變數需差分 另二個無需差分

所以我要把這四個變數一起作共整合嗎？

謝謝~


4# cbqywl

1.是的，有unit root才做cointegration；2.不是，两个无单位根的不可以放里面。不然你就不要进行协整分析，就对两个差分序列和两个平稳序列直接下去做OLS。这取决于你要研究的问题。

謝謝您詳細的回答

我想請問一下一階差分後的數據

除了繪圖外

他還可以做什麼檢定用

6# cbqywl