有人知道Black-Scholes期权定价公式的推导吗?

厦门大学出 的金融工程那本书里面有

看过推导但不知道是怎么回事！！

其实就是根据“完全对冲策略”、股票价格服从几何布朗运动和Ito引理（用于得到微分方程）三个条件就得到了。具体地说，欧式期权的价格C（t，S(t)）完全投资于股票（价格为S（t）,份额记为n（t））和银行账户（利率为r，资金为C（t，S(t)）-n（t）S（t））；S（t）服从几何布朗运动dS（t）=aS（t）dt+bS（t）dW(t);得到“完全对冲策略”的方程C（t，S(t)）=n（t）S（t）+[C（t，S(t)）-n（t）S（t）],两边微分，利用Ito引理，就行了，思路很清晰的，推导也很简单。对于动态的收益率a（t）和波动率b（t），证明的时候要用到资产定价的一个定理。

正在学习这个。。。