GAUSS是美国aptech公司推出的矩阵编程语言,GAUSS广泛应用于数学,经济,工程,医学等各种领域。
GAUSS在国外被许多经济学家,特别是计量经济学家所青睐。据我了解GAUSS在国内还没有像Eviews和SAS等软件那样得到广泛的应用;虽然清华的李老师,南开的张老师和华侨的叶老师等早已对GAUSS有了熟练的应用。
笔者对GAUSS也已经钻研了快两年了,而且成功的用GAUSS程序代码解决许多模型的估计问题:
如状态空间模型(state space model),
区制转移模型(markov switching/ regime switching model)
和各种各样的GARCH模型(如ANST-GARCH, SWGARCH)。
本人虽然已经能够使用GAUSS语言较为熟练的编写许多程序代码,但是深感领会欠佳,GAUSS语言实在是太强大了,有许多功能可以得到更好的发挥。
为了让国内更多的青年学生接触GAUSS,掌握GAUSS,以便更好的处理非经典计量经济模型,逐步缩短与国际先进计量经济研究的差距,笔者将自己对GAUSS的一点了解拿来与大家共享。
1. GAUSS是矩阵编程语言,对初学者而言,学起来相对困难,但是只要坚持不懈,入门之后就会感觉到GAUSS是多么的方便灵活。
2. 大家都知道GAUSS的Light版本是免费的,而Wight版本或者Gauss engine都是需要购买的。Light版本有限制,对于大样本数据不能处理。
3. GAUSS只是一个语言平台,虽然它内部自带了丰富的功能强大的函数,但是这些函数在实际应用中还是不够用的。事实上要发挥GAUSS的潜能,还需要aptech推出的GAUSS的Applications:
常用的有:
Optimization v3.1=Optmum $115
Maximum Likelihood v5.0=Maxlik $140
Constrained Optimization v2.0=CO $195
Maximum Likelihood=Maxlik v5.0=CML $195
Financial Analysis Packages v2.0=FANPAC $195
Time Series v4.0 $115
等等。