500论坛币请大家推荐几本计量经济学书，谢谢！

Greene《Econometric Analysis》
伍德里奇《横截面与面板数据的计量经济学》
以上两本足矣

微观计量：伍德里奇的那本高级的《横截面与面板》具体名字记不全了
                   格林的
                   卡梅伦《微观计量 方法与应用》
                    重点推荐卡梅伦的。
金融计量：不太清楚了

国内还有张晓彤的也很好。

计量经济学/赵卫亚 彭寿康 朱晋
机械工业出版社; 第1版 (2008年9月1日)
《高等院校精品课程系列教材•计量经济学》注重理论、方法的基本原理和具体应用，尽量避免烦琐的数学推导；精简整合了计量经济学的内容，简化了单方程模型的理论推导过程，省略了联立方程模型内容，充实了协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等内容；强调计量经济方法的具体应用，尤其是在金融领域的应用；以计量经济分析软件——EViews和SAS作为教学支持软件，教学内容中始终贯穿了EViews的具体使用，并根据金融数据的特点介绍了SAS软件的计量经济分析过程。
《高等院校精品课程系列教材•计量经济学》可以作为高等院校经济管理类本科各专业的计量经济学课程教材，也可以作为非计量经济学专业研究生的辅助教材，还可以作为经济管理部门、金融业技术分析人员的计量经济学自学教材或参考书。

我们用的是
高等教育出版社出版      李子奈 潘文卿编著  的《计量经济学》

我们正在用的是伍德里奇的，古扎拉蒂和格林的也不错，还有林文夫的..矩阵的话，推荐Johnson &Wichern 《Applied Multivariate Statistical Analysis 》第二部分和Henri Theil的《Linear Algebra and Matrix Methods in Econometrics》。

基础的可以看伍德里奇的《计量经济学基础》和《现代观点》，中高级的书单是：
(1) G. S.Maddala: Introduction to Econometrics
(2) J. Johnston: Econometric Methods
(3) T. Amemiya: Advanced Econometrics
(4) J. Stock and M. Watson: Introduction to Econometrics.
这是老朱开的书单，不过依我的经验，雨宫健的太难，GREEN的面面俱到，可是写的不详细。可以看张晓桐的书。大样本理论看WHITE 的《Asymptotic Theory for Econometricians》。时序方面先看W.S.WEI的《Time Series Analysis》，再看经典的汉密尔顿的《时间序列分析》，同时辅以《Analysis of Financial Time Series(Econometrics》（这本比较简单，但是里面有CODE），面板自然是伍德里奇的《CROSS -SECTONAL ANALYSIS AND PANAL DATA》，同时学一点软件，私以为R和SAS做时序方便，STATA做面板还不错，还是SAS最好用。

另外附赠研一上学期的计量大纲，以攒人品，祝好！
Course Outline
I Classical Linear Regression- single equation
(1) Parameter estimation and finite sample distribution under normality.
(2) Large Sample: Modes of convergence, LLN and CLT
(3)        Asymptotics of OLS
(4)        Generalized least squares
(5) Model misspecification-Omitting variable bias.
(6) Sample selection bias and simultaneous equation bias.

II Maximum Likelihood Estimation
(1)        Asymptotics of MLE
(2)        Information matrix equality
(3)        White’s test for Heteroskedasticity
(4)        MLE-related tests: LM. Wald, LR tests. Breusch-Pagan test.
(5)        Examples of Application: Binary response model, Poisson count model.

III Stationary Time series and Time series regression
(1)        ARMA(p,q)- Stationarity and Estimation.
(2)        Univariate time series model: ADL/ARMAX
(3)        Diagnostics in Time series regression: Durbin-Watson/LM test for autocorrelated errors.
(4)        GARCH models for conditional variance.
(5) Parameter constancy: Chow test and Sup Wald test.

IV Unit Root, Spurious regression and Co-integration
(1) Nonstationary time series with unit root.
(2) Spurious regression
(3) DF and ADF tests
(4) Problems of Unit Root Tests

V Multi-equation models- Reduced form
(1) SUR model
(2)VAR(p): Stationarity and Estimation.
(3) Co-integration and Error correction mechanism.
(4) Usefulness of VAR: Limitations and comments.
版权归朱家祥教授所有

hang2010 发表于 2010-12-22 11:16
1、《计量经济学》
作者:赵卫亚 彭寿康 朱晋
·出版社：机械工业出版社
·出版日期：2008年
丛书名：高等院校精品课程系列教材
外文书名：Econometrics
《计量经济学》注重理论、方法的基本原理和具体应用，尽量避免烦琐的数学推导；精简整合了计量经济学的内容，简化了单方程模型的理论推导过程，省略了联立方程模型内容，充实了协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等内容；强调计量经济方法的具体应用，尤其是在金融领域的应用；以计量经济分析软件——EViews和SAS作为教学支持软件，教学内容中始终贯穿了EViews的具体使用，并根据金融数据的特点介绍了SAS软件的计量经济分析过程。
2、《计量经济学》
作　者： （美）斯托克，（美）沃森　著；孙燕　译
出 版 社： 格致出版社
出版时间： 2009-8-1
《计量经济学》（第二版）属于本科层面的融理论与实践于一体的优秀教科书，也可作为研究生层次的入门教材，国外院校普遍采用此书。本书充分利用实证分析的现实问题与数据，通过简洁明晰的处理方式架起统计方法与经济解释之间的桥梁，明确突出计量经济学的实用方法，帮助学生全面理解计量经济学的基本内容，不仅包括回归分析、最小二乘法、异方差、序列相关、工具变量等传统内容，还涉及弱工具变量、项目评估、面板数据方法、时间序列分析等最新计量经济学的研究成果。

兄弟，你的口味真是多样化啊，有时吃大葱，有时喝咖啡，雅俗共沾。斯托克的确实是好书。

family520 发表于 2010-12-22 12:45
计量经济学/赵卫亚 彭寿康 朱晋
机械工业出版社; 第1版 (2008年9月1日)
《高等院校精品课程系列教材•计量经济学》注重理论、方法的基本原理和具体应用，尽量避免烦琐的数学推导；精简整合了计量经济学的内容，简化了单方程模型的理论推导过程，省略了联立方程模型内容，充实了协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等内容；强调计量经济方法的具体应用，尤其是在金融领域的应用；以计量经济分析软件——EViews和SAS作为教学支持软件，教学内容中始终贯穿了EViews的具体使用，并根据金融数据的特点介绍了SAS软件的计量经济分析过程。
《高等院校精品课程系列教材•计量经济学》可以作为高等院校经济管理类本科各专业的计量经济学课程教材，也可以作为非计量经济学专业研究生的辅助教材，还可以作为经济管理部门、金融业技术分析人员的计量经济学自学教材或参考书。

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