500论坛币请大家推荐几本计量经济学书，谢谢！ [推广有奖]

61楼

Zuros 发表于 2010-12-22 14:12:54

计量还是尽量看国外原版的。

62楼

princeyf 发表于 2010-12-22 14:25:27

老师给我们推荐的是伍德里奇的那本《计量经济学导论》

63楼

矿大金融二班 发表于 2010-12-22 15:06:05

我看的是南开张晓峒的还有计量软件
http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... #pid552026pid552026

http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... id7684999pid7684999

64楼

cozynest 发表于 2010-12-22 15:07:40

还是伍德里奇的好，再学学stata

人，一定要靠自己！

65楼

addictedtome 发表于 2010-12-22 15:54:52

LZ真是钱多的没地方化呀

浪漫主义者总是生活在别处

66楼

hhrl19823 发表于 2010-12-22 16:20:22

Green <Econometric Analysis>
Hayashi <Econometric>
Hayashi的书最好的是体系，从OLS一般到大样本，从大样本理论一般到单方程广义矩，从单方程广义矩一般到多方程广义矩，从多方程广义矩一般到极值估计。从极值估计再特殊到极大似然估计。然后面讲单位根和协整，这是我读过的写得最好的计量经济学教材。
Green的书附录写得非常好，建议用第五版或第六版，中间的计量经济学的估计框架一部份也写得好，将格林的书用作查漏补缺非常好。
Hayashi的书多数结论都给了证明，还将一些特例留作了习题，看完他的书，做好课后习题，你可以以发现很多有名的结论和估计方法你都证明过了，如Chow检验，Frish-Waugh定理。
一些细节而非框架问题的遗漏，一般都可以在Green书上找到答案。
当然，麦金农那本<计量经济理论和方法>也是不错的参考，当时看极大似然估计部份的估计标准差的证明，我是在那本书上找到答案。自己证了好久也没有证出来。
本文来自: 人大经济论坛计量经济学与统计版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=271682