[问答] 如果是序列都是1阶单整，是不是对原序列进行VAR？ [推广有奖]

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小凭 发表于 2010-12-25 11:44:16 |AI写论文

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关键词：VaR 怎么做单整 VaR

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小凭发表于3楼查看完整内容

2# mzqlove110 论坛里说是用原始数据做呢，我的数据为了消除异方差已经取对数了，就用差分前的数据做就好了吧

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沙发

mzqlove110 发表于 2010-12-25 11:56:34

我问了个和你一样的问题，感觉应该对一阶差分进行VAR模型分析的，但是所有的文献中都是直接分析的，比如权威点的：张宗成，王骏：基于VAR模型的硬麦期货价格发现研究（华中科技大学学报自然科学版）都是在取了自然对数后直接VAR的，我的看法是这个问题其实在分析经济变量的长期影响时，变量的稳定性并不是很重要的，只要满足同阶就可以了，得出的VAR模型稳定就行，基本上文献都是这么解决的。欢迎和我一起交流