相同的数据相同的方法，却得出不同的结果

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用的是EVIEWS软件，
数据是三组汇率（美元/人民币 欧元/人民币 日元/人民币）和上证指数，
数据是2005年7月21日到2008年7月31日的！
做格兰杰因果关系检验，LAG是3.
怎么得出的结果不一样啊？

我是参考别人的硕士论文，他得出的 和我得出的结果差距挺大
有谁知道是怎么回事吗？
50论坛币 求答案！
我不会悬赏，等解决了，我想办法把钱给转过去

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关键词：相同的数据 格兰杰因果关系检验 EViews软件 格兰杰因果关系 EVIEWS 数据 结果

嘿嘿，楼主真逗，不过我帮不上了你，不知道什么是格兰杰

可惜啊，中国的国内学者大部分都把格兰杰因果检验用错了，我想那片硕士论文有可能也是吧

3# 上海师大张一飞

请教高人，我是把这四组数据 用 as group打开后 views-granger causality 然后 lag 选的3 ，我这样做出来的结果，
对格兰杰不了解，不知道这样做对不对，
望指教

3# 上海师大张一飞

请教高人，我是把这四组数据 用 as group打开后 views-granger causality 然后 lag 选的3 ，我这样做出来的结果，
对格兰杰不了解，不知道这样做对不对，
望指教
本文来自: 人大经济论坛 计量经济学与统计 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=997883&page=1&from^^uid=774266

5# wangyw1983
啊呀，我先声明我不是高人啊，我也是学经济学没几年的，本科大三，关于格兰杰检验，一些海归学者说：格兰杰检验关键解释的是（被）解释变量之间所存在的一种能够预测或是能够解释的另一解释变量的能力。并不是用来揭示经济变量之间所存在的因果关系。楼主用的是EVIEWS吧，我感觉操作没有问题，可能是数据的问题吧！先前的数据可能经过季节性的平滑



ps：我最近也在写关于人民币汇率的论文，但主题是理论均衡汇率和汇率趋势分解。o(∩_∩)o 哈哈，咋们交个朋友吧！