什么是单位根呢？

古扎拉蒂的书上有讲，以AR（1）为例，特征方程的根为1，所以称为单位根

winter_l_flame 发表于 2010-12-27 20:22
若xt = x(t-1)+e，即自回归的滞后系数为1，就称为单位根，具有单位根的自变量和因变量作回归得出的任何关系 ...

如果有一组随着时间t变化的数据X(t),要求变量X(t)有多少个单位根。要怎么求？因为我们不知道Xt, Xt-1, Xt-2,...之间的关系式，只有数据。请问如何用stata看单位根的个数？我只知道怎么看是否存在单位根。谢谢了！

也正在学习单位根。。。

樱桃小小丸子 发表于 2010-12-27 14:46
我知道自控，单位根就是1

受教，非常感谢

zly516 发表于 2012-11-15 09:53
请教您一个问题：在多元回归中，逐个对因变量进行单位根检验之后，发现有些变量存在单位根，有些变量不存 ...

我也是遇到这个问题，请问你解决了吗？

1394939072 发表于 2017-4-7 21:16
我也是遇到这个问题，请问你解决了吗？

对于差分方程X_k=pX_k-1+qX_k-2,其特征方程为λ2-pλ-q=0,λ1和λ2是其根，若λ1或λ2 = 1,则称为单位根。

学习一下

受益匪浅，面板数据也会出现伪回归吗？

学习了  单位根的问题比较复杂

Sebastian.Cool 发表于 2013-1-15 22:54
为什么具有单位根的自变量和因变量作回归得出的任何关系都带有欺骗性？
为什么模型中的离差是永久的，这 ...

对，为什么具有欺骗性