什么是单位根呢？

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看了伍德里奇的书，也没弄明白到底什么是单位根？什么样的情况下存在着单位根呢？哪位高手帮忙举个例子，简单易懂的，查了一些资料也没弄明白单位根是什么？

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关键词：伍德里奇 德里奇 伍德里 资料

我知道自控，单位根就是1

若xt = x(t-1)+e，即自回归的滞后系数为1，就称为单位根，具有单位根的自变量和因变量作回归得出的任何关系都带有欺骗性，因为残差序列的任何误差都不会随着样本量（即时期数）增大而衰减，即模型中的离差是永久的。这种回归又称作伪回归。因此，对时间序列建模时，关键的步骤是检验变量是否具有单位根。

3# winter_l_flame 非常感谢。

清晰，受益匪浅

学到了学到了

winter_l_flame 发表于 2010-12-27 20:22
若xt = x(t-1)+e，即自回归的滞后系数为1，就称为单位根，具有单位根的自变量和因变量作回归得出的任何关系 ...

请教您一个问题：在多元回归中，逐个对因变量进行单位根检验之后，发现有些变量存在单位根，有些变量不存在单位根，这个时候怎么办？谢谢！

为什么  xt = x(t-1)+e，即自回归的滞后系数为1，就称为单位根?

难道是因为上式中，X^n=1 ？    （按照定义，一个数的n次方等于1，则称此数为n次单位根）

winter_l_flame 发表于 2010-12-27 20:22
若xt = x(t-1)+e，即自回归的滞后系数为1，就称为单位根，具有单位根的自变量和因变量作回归得出的任何关系 ...

为什么具有单位根的自变量和因变量作回归得出的任何关系都带有欺骗性？
为什么模型中的离差是永久的，这种回归就会被称作伪回归？什么是伪回归？

学习了