陈典发简介_研究领域_学术成果_南开大学经济学院金融系教授-教师点评

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陈典发

教师照片
教师名称	陈典发
工作单位1（学校）	南开大学
工作单位2（院系）	经济学院金融系
陈典发主要研究领域	金融工程金融数学货币金融
职称	教授
职务
陈典发简介	男，1970年至1972年就学于贵州省纳雍县一中，1973年至1977年在四川大学数学系数学专业学习，1979年至1982年在南开大学数学系数学专业隋机过程方向学习，1982年获理学硕士学位。1977年至1979年任贵州省纳雍一中教师，1982年至2007年任南开大学数学学院金融信息技术系讲师，副教授，教授。1995年10月至1996年9月为英国伦敦城市大学统计精算系访问学者。
陈典发代表性学术成果	主要著作　 • 译著：《金融工程原理》（S.N.,Neftci著），人民邮电出版社，2007年。 • 译著（参译）：《数理金融初步》（S. Ross著），机械工业出版社，2004年。 • 专著：《现代精算数学原理》，中国金融出版社，1998年，北京；台湾五南出版社（繁体字版），2001年，台北。 • 专著：《现代应用数学手册》，24，25，26，27章，清华大学出版社2000，北京。发表论文　 • 陈典发，冯建芬：《限制市场中不定权益的对冲成本》，《工程数学学报》（2007）Vol. 24, 3. • 冯建芬，陈典发：《实际测度下一般风险资产的定价》，《工程数学学报》（2006）Vol.23, 6 • Chen Dianfa，Feng Jianfen: Uper-hedging of contingent claims with randomlyconstrained domain. Acta Math Sci, 2006, No.4 • 冯建芬，陈典发：《风险资产的一般定价模型》，《南开大学学报（自然版）》，2006，第2期 • 陈典发：《随机凸值过程的循序选择》，《工程数学学报》，2004，Vol.21,1 • Chen Dianfa: Optimal premium of contingents in randomly constrainted markets. 应用数学，2004，vol 17,1 • Mao Chenglin, Chen Dianfa: Dependence of Multiple Decrements. 南开大学学报（自然版）2004，第3期 • 陈典发：《保单的无套利价值计算》，《系统工程》，2003，vol 21, No.6 • Chen D., Geoge Xiang :Time-risk discount valuation of life contracts. Acta Math Appl.2003,Vol.19,4 • Chen Dianfa，Zhang Chunsheng : On the monotonicity of the function Pi(x,alpha)。应用概率统计，2003，Vol.19, No.4 • 陈典发：《修正的FH利率期限结构模型》，《应用数学》，2003，vol 16,1 • 付华、李林波，陈典发：《关于亚式期权投资策略的研究》，《廊坊师范学院学报》，（2003），4。 • 陈典发、吴荣：《限制市场中不定权益的定价》，《工程数学学报》，2002，Vol.19, 4 • 陈典发、李恩波：《奇异方差的投资组合边界》，《中国管理科学》，2002，Vol 10, 1 • 陈典发：《利率期限结构的一致性》，《系统工程》，2002，Vol 20, No.1 • 陈典发、付华等：《国有股的市场定价和流通方法——第九届全球金融年会论文选编》，北京大学出版社，2002年，北京 • 陈典发：《Bessel 水平集的Hausdorff维》，《天津工业大学学报》，2001, 1 • 陈典发：《半环上集函数的可列可加性》，《数学学报》，1993，No 2 • 陈典发：《具有随机域的随机场》，《中国科学》，A辑，1992，No.3 • 陈典发：《Bessel 过程及其位势》，《数学学报》，1987，No.4
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上传时间	2010-6-28 09:47
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